Finley tworzy czwórka przyjaciół pochodząca z okolic Mediolanu. Założyli oni wspólnie zespół w 2002 r. Nazwę wymyślił Ste, a pochodzi ona od nazwiska zawodnika NBA, Michaela Finley'a. Pedro i Ste poznali się już w dzieciństwie, chodzili bowiem razem do przedszkola. Z Ka i Danim Pedro chodził do jednej klasy w liceum. Potem Pedro zapoznał chłopaków ze Ste i tak zaczeła się ich przyjaźń. Przed założeniem zespołu Ka i Dani grali muzykę rockową w piwnicach w Legnano, a na przedmieściach Milanu Pedro i Ste należeli do grupy grunge.

Początkowo grupa grywała na próbach, konkursach, była supportem dla innych kapeli, występowała na festiwalach muzycznych, wykorzystywała każdą okazję do grania przed publicznością. Poprzez praktykę i niewiarygodną liczbę występów ich muzyka stała się bardziej charakterystyczna i przyjęła etykietkę "hard pop", która do niej pasowała, ponieważ jest mieszanką energii i głosu, splecionych w oryginalny i osobliwy sposób. Będąc na uniwersytecie zdecydowali się na nagranie demo "Make up your mind" i znalezienie wytwórni, która by go wydała. Przy pomocy zaprzyjaźnionego reżysera, Marca Lamanna, nakręcili teledysk, lecz niestety praca poszła na marne.

W 2005 r. Claudio Cecchetto zobaczył go w studiu nagraniowym, zwołał grupę i Finley podpisał swój pierwszy kontrakt nagraniowy. Nagrali "Tutto e'possibile", które jest włoską wersją "Make up your mind" z ich debiutanckiego singla. Teledysk "Tutto e'possibile" był reżyserowany przez Gaeano Morbioli i singel ten wspiął się na włoską listę przebojów podczas gdy teledyski stały się przyszłością programów muzycznych "TRL Top Ten" w MTV.

31 maja 2006 roku album "TUTTO E'POSSIBILE" z piosenkami w języku angielskim i włoskim został zauważony w Capitol/EMI. W lipcu Finley nagrał "Special Edition" zawierającą piosenkę "Dentro la Scatola" nagraną przy współpracy z Mondo Marcio. Album osiągnął szczyt listy przebojów we Włoszech. Ich koncert w Jesolo dla Coca Cola Live został wyemitowany w MTV w czasie największej oglądalności. Wygrali nagrodę dla najlepszego włoskiego Music Video w nowej kategorii w 2006 r. oraz w listopadzie zdobyli nagrodę Best Italian Act na MTV Europe Music Awards w Kopenhadze. Przy realizacji włoskiej wersji Kids Choice Awards, Finley napisał i wykonał piosenkę tematu. Część ich trasy koncertowej CLUB TOUR 2006/2007, została zorganizowana przez Barley Arts. Początkowo zaplanowano 15 koncertów, liczba ta została następnie dwukrotnie powiększona. Płyta poprzez sprzedaż stała się złota, a następnie platynowa. W styczniu zakończyła się trasa Tutto è possibile 2006/2007, jednak już po kilku miesiącach znów znaleźli się w centrum uwagi. W dniu 14 kwietnia wzięli udział w TRL Awards 2007 r. i wykonali nowy singiel "Niente da perdere". W czasie pierwszej trasy koncertowej menadżerem zespołu był Omar Pedretti (DJ Omy.Pee), starszy brat Pedra, który często nazywany jest piątym członkiem Finley.

15 czerwca 2007 roku wydali nową płytę "Adrenalina". W czasie nowej trasy koncertowej, dali koncerty także poza krajem, w takich miejscach jak Rock Am Ring w Niemczech. 1 grudnia 2007 r., wystąpili na żywo w Kids Choice Awards 2007, promując swój nowy singiel "Questo sono io". Zdobybyli wówczas dwie nagrody w kategoriach: najlepszy zespół i włoski powrót roku.

W 2008 roku, wystąpili w Sanremo Music Festival z piosenką "Ricordi" zaśpiewaną wspólnie z Belindą. Ostatecznie zajęli piąte miejsce. Piosenka znalazła się na nowej płycie, który ukazała się 29 lutego 2008: "Adrenalina 2". Oprócz znanych już utworów z "Adrenalina", znajdowały się: "Ricordi" i jej wersja angielska "Your Hero" z piosenkarka Belindą, "Drops of time", "Blind My Eyes" (wersja angielska "Ad occhi chiusi"), "All I've got", "Driving to Nowhere" (wersja angielska "Fumo e cenere"), cover "Iris" (pierwotnie wykonywana przez Goo Goo Dolls), 2 utwory na żywo zarejestrowane w Piazza del Duomo w Mediolanie i zamykające "Just for You" (wersja angielska "Qui per voi"). Płyta po zaledwie kilku tygodniach stała się platynowa.

W październiku 2008 r. Finley po raz drugi wygrał Best Italian Act na MTV Europe Music Awards w Liverpoolu, gdzie wykonał na żywo piosenkę "Niente da perdere" (Finley jest jedynym włoskim zespołem razem z Subsonica, który zdobył tę nagrodę dwa razy) i bliski był zwycięstwa w kategorii Europe's Favourite Act, gdzie zajął drugie miejsce.

W dniu 16 maja 2009 została przedstawiona w TRL Awards nowa piosenka "La mia notte". 20 listopada ukazał się EP "Band at work" zawierający "La mia notte", singiel "Gruppo randa" i jeszcze cztery piosenki. EP był przedsmakiem do nowej płyty, której premiera odbyła się 30 marca 2010. Zatytułowana jest "Fuori!" i oprócz utworów z "Band at work" znajduje się osiem utworów. Płyta zadebiutowała na dziewiątej pozycji włoskiej listy przebojów. Zespół promując album stworzył filmclip, będący kompilacją pięciu teledysków ("Fuori!", "Un altra come te", "Il tempo di un minuto", "In orbita", "Meglio di noi non c'e niente"). Niestety w czerwcu 2010 r., basista Ste opuścił zespół, aby kontynuować nową pasję, nie związaną ze światem muzyki. Oficjalnie nie został nikim zastąpiony, jednak na koncertach zespół wspiera Daniel Persoglio, także ich przyjaciel.

W sierpniu 2010 Finley wydał utwór "Per la vita che verra" będący włoskim odpowiednikiem "Wouldn't change a thing" z filmu "Camp rock 2: The final jam". W grudniu tego samego roku jako prezent dla fanów, udostępnili nowy teledysk do "Il mondo che non c'e". W chwili obecnej pracują nad czwartą płytą.